رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانک پارسیان

رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانک پارسیان

ریسک اعتباری
اعتبار سنجی
شبکه عصبی GMDH
رگرسیون لاجیت وپروبیت
دانلود مقالات كارشناسی ارشد رشته اقتصاد
رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانک پارسیان
دانلود مقالات كارشناسی ارشد اقتصاد
دانلود مقالات ارشد اقتصاد
دانلود مقالات اقتصاد

رفتن به سایت اصلی

دانلود مقاله كارشناسی ارشد رشته اقتصاد

رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانک پارسیان

 

چکیده:

این مقاله با هدف مدلسازی سنجش ریسک اعتباری و اعتبارسنجی مشتریان در بانک پارسیان به روش رگرسیون لاجیت وپروبیت و مدل شبکه های عصبی هوشمند GMDH انجام می شود. بدین منظور اطلاعات و داده‌های مالی و کیفی یک نمونه تصادفی 400 تایی از مشتریان که تسهیلات دریافت نموده اند مورد بررسی قرار می گیرد.

 

این حجم نمونه از مشتریان دارای حساب منتهی به سال 1388 انتخاب شده اند. در این مقاله پس از بررسی پرونده های اعتباری هر یک از مشتریان، 11 متغیر توضیح دهنده مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج مقاله ضمن دلالت بر تأیید نظریه‌های اقتصادی و مالی نشان می‌دهد که عملکرد پیش بینی الگوی شبکه عصبی (درصد پیش بینی‌های صحیح آن) به مراتب بهتر از الگوهای اقتصاد سنجی متعارف لاجیت و پروبیت است و در زمینه عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری نشان می‌دهد که از بین متغیرهای مذکور، نوع وثیقه و نسبت بدهی دارای بیشترین اثر بر متغیر احتمال نکول می-باشند. همچنین سابقه همکاری، نسبت جاری، نسبت آنی و نسبت مالکانه دارای اثر معمولی و سایر متغیرها کم اثر هستند.

 

 

کلیدواژگان:

ریسک اعتباری

اعتبار سنجی

شبکه عصبی GMDH

رگرسیون لاجیت وپروبیت

 

 

مقدمه

بانک ها به منظور آگاهی از نیازمندی‌های مشتریان خود، در اعطای تسهیلات اعتباری باید به شناسایی ویژگی های آن ها بپردازند. این امر از طریق اعتبارسنجی[1]، منجر به کاهش ریسک های بانکی از جمله ریسک اعتباری[2] می شود (توماس[3]،2006). اعتباری سنجی به عملی اطلاق می شود که در آن اعتبار مشتریان حقیقی و حقوقی مؤسسات مالی اعتباری و بانک ها با توجه به اطلاعات دریافتی از آنها اندازه گیری شده و امکان شناخت بیشتر را نسبت به وضعیت و توان مالی افراد جهت بازپرداخت تسهیلات دریافتی و دریافت خدمات بیشتر فراهم می کند. بر اساس این روش، ریسک اعتباری افراد اندازه گیری شده و افراد و مشتریان بر اساس ریسک اعتباری خود طبقه بندی و امتیاز دهی می شوند (خداوردی، 1388).

 

مؤسسات اعتباری و بانک ها به دو دلیل به وجود سیستمی برای رتبه بندی اعتباری مشتریان خود نیازمندند. سیستم رتبه بندی اعتباری مشتریان این امکان را برای بانک ها و مؤسسات اعتباری فراهم می کند که با اتکا به چنین سیستمی و بر اساس نرخ‌های تکلیفی موجود، ریسک پرتفوی اعتباری خود را تا حد ممکن کاهش داده و از بین متقاضیان دریافت تسهیلات، معتبرترین و کم ریسک ترین مشتریان را گزینش نمایند. در مؤسسات اعتباری که امکان تعیین نرخ تسهیلات بر اساس ریسک و درجه اعتباری مشتریان می باشد، سیستم رتبه بندی اعتباری می تواند این گونه سازمان‌ها را در طراحی پرتفوی اعتباری خود بر اساس رعایت اصل تنوع یاری دهد.

 

ارائه صحیح و بهینه تسهیلات مالی یکی از فعالیت های مهم نظام بانکی تلقی می‌شود. بر این اساس در بسیاری از کشورها، بیشتر بانک ها یک واحد جداگانه و مخصوص تجزیه و تحلیل اعتباری دارند که هدف آن به حداکثر رساندن ارزش افزوده برای سهامداران از طریق مدیریت ریسک اعتباری است. بانک ها فهرستی از عوامل متعدد در مورد متقاضی تسهیلات، مانند اعتبار وی در گذشته (که معمولاً مؤسسات رتبه بندی اعتباری تعیین می نماید)، ثروت متقاضی، میزان نوسان سود وی و آیا باید در قرارداد تسهیلات، وثیقه را گنجانید یا خیر؟  تعیین نموده و بر اساس اطلاعات مذکور ریسک یا احتمال نکول مشتریان را برآورد می کنند

 

 

 

  • پاورپوینت مصور آشنایی با معماری سبز

    پاورپوینت مصور آشنایی با معماری سبز رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مصور آشنایی با معماری سبز جهت رشته معماری در قالب 37 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش     فرآیند…

  • پاورپوینت بیماری HIV

    پاورپوینت بیماری HIV رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بیماری HIV جهت رشته ی پزشکی در قالب 19 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       سازمان جهانی بهداشت، تعداد موارد…

  • پاورپوینت فصل اول کتاب و درس نظريه های روان درمانی پروچاسکا و نور کراس ترجمه یحیی سید محمدی

    پاورپوینت فصل اول کتاب و درس نظريه های روان درمانی پروچاسکا و نور کراس ترجمه یحیی سید محمدی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت کتاب و درس نظريه های روان درمانی پروچاسکا و نور کراس ترجمه یحیی سید محمدی جهت…

  • پایان نامه کارشناسی رشته حسابداری با عنوان صورت‌ جریان‌ وجوه نقد

    پایان نامه کارشناسی رشته حسابداری با عنوان صورت‌ جریان‌ وجوه نقد وجوه نقد جریانهای‌ نقدی‌ ارزی صورت‌ جریان‌ وجوه نقد صورتهای‌ عملكرد مالی‌ و ترازنامه پایان نامه کارشناسی رشته حسابداری با عنوان صورت‌ جریان‌ وجوه نقد خرید پایان نامه کارشناسی…

  • پاورپوینت کتاب اصول مدیریت آموزشی از علاقه بند

    پاورپوینت کتاب اصول مدیریت آموزشی از علاقه بند پاورپوینت کتاب اصول مدیریت آموزشی علاقه بند پاورپوینت کتاب اصول مدیریت آموزشی علی علاقه بند پاورپوینت خلاصه کتاب اصول مدیریت آموزشی پاورپوینت کتاب مبانی و اصول مدیریت آموزشی رفتن به سايت اصلي…

  • پاورپوینت عوامل کاهش ازدواج

    پاورپوینت عوامل کاهش ازدواج پاورپوینت عامل های کاهش ازدواج پاورپوینت در مورد علت کم شدن ازدواج پاورپوینت علت های کاهش ازدواج رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت عامل های کاهش ازدواج جهت رشته آمار در قالب 43 اسلاید وبا فرمت…

  • دانلود تحقیق تعریف و مفهوم عملکرد و ارزیابی عملکرد با فرمت ورد

    دانلود تحقیق تعریف و مفهوم عملکرد و ارزیابی عملکرد با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی تعریف و مفهوم عملکرد و ارزیابی عملکرد با فرمت docx در قالب 54 صفحه ورد بصورت کامل و جامع…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مولفه های جنسی 58 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق مولفه های جنسی 58 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه مولفه های جنسی مبانی نظری مولفه های جنسی پیشینه تحقیق مولفه های جنسی پیشینه داخلی مولفه های جنسی پیشینه خارجی مولفه های جنسی…

  • پاورپوینت آشنایی با آميزه های بازاریابی

    پاورپوینت آشنایی با آميزه های بازاریابی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با آميزه های بازاریابی جهت رشته کسب و کار و پول در قالب 15 اسلايد و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابليت…

  • قواعد بین المللی حقوق کار بیگانگان

    قواعد بین المللی حقوق کار بیگانگان حقوق کار قانون کار در ایران قواعد بین المللی حقوق کار بیگانگان دانلود مقالات رشته حقوق دانلود مقالات حقوقی حقوق کار اتباع در اسناد بین المللی رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله رشته حقوق…

  • دانلود تحقیق عدم اطمینان و مفاهیم نظری آن با فرمت ورد

    دانلود تحقیق عدم اطمینان و مفاهیم نظری آن با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی عدم اطمینان و مفاهیم نظری آن با فرمت docx در قالب 29 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با…

  • تبیین رابطه توانمندسازها، عملکرد و پایداری زنجیره تامین

    تبیین رابطه توانمندسازها، عملکرد و پایداری زنجیره تامین زنجیره تامین پایدار عملکرد زنجیره تامین پایداری زنجیره تامین توانمندسازهای زنجیره تامین اندازه گیری پایداری زنجیره تامین شاخص های عملکرد زنجیره تامین مدیریت زنجیره تامین پایدار و ضرورت بررسی آن مدیریت زنجیره…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های فرزندپروری 52 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های فرزندپروری 52 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه نظریه های فرزندپروری مبانی نظری نظریه های فرزندپروری پیشینه تحقیق نظریه های فرزندپروری پیشینه داخلی نظریه های فرزندپروری پیشینه خارجی نظریه های فرزندپروری…

  • دانلود پاورپوینت مدیریت پیشرفته زمان در پروژه عمرانی

    دانلود پاورپوینت مدیریت پیشرفته زمان در پروژه عمرانی پاورپوینت تحلیل مدیریت پیشرفته زمان در پروژه عمرانی پاورپوینت درباره مدیریت پیشرفته زمان در پروژه عمرانی پاورپوینت مدیریت زمان در پروژه عمرانی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مدیریت پیشرفته زمان در…

  • پاورپوینت آشنایی با بام سبز

    پاورپوینت آشنایی با بام سبز رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با بام سبز جهت رشته معماری در قالب 26 اسلايد و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       بام سبز…

  • دانلود تحقیق شخصیت و منشا آن با فرمت ورد

    دانلود تحقیق شخصیت و منشا آن با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی شخصیت و منشا آن با فرمت docx در قالب 54 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد…

  • پاورپوینت عناصر و ویژگیهای اساسی رایانش ابری

    پاورپوینت عناصر و ویژگیهای اساسی رایانش ابری پاورپوینت Cloud Computing چیست؟ پاورپوینت عناصر زیر بنایی Cloud پاورپوینت مزایای استفاده از Cloud Computing پاورپوینت نقاط ضعف Cloud Computing رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت ویژگیهای اساسی Cloud Computing جهت رشته کامپیوتر در…

  • پرسشنامه بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر تصمیم خرید مشتریان

    پرسشنامه بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر تصمیم خرید مشتریان پرسشنامه آمیخته بازاریابی پرسشنامه تصمیم خرید مشتریان پرسشنامه رابطه آمیخته بازاریابی و تصمیم خرید مشتریان رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه  رشته مدیریت پرسشنامه بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر تصمیم خرید مشتریان  …

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش اموزان دیرآموزان رفتن به سایت اصلی عقب ماندگی ذهنی یا به اصطلاح…

  • پاورپوینت مسئولیت پاسخگویی و کنترل‌های داخلی در بخش عمومی

    پاورپوینت مسئولیت پاسخگویی و کنترل‌های داخلی در بخش عمومی پاورپوینت مسئولیت پاسخگویی و کنترل‌های داخلی در بخش عمومی ویژگی‌های کلی کنترل داخلی مسئولیت پاسخگویی ویژگی‌های محیط فعالیت و مسئولیت پاسخگویی سطوح مسئولیت پاسخگویی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با…

  • پاورپوینت اندازه و رشد شهر

    پاورپوینت اندازه و رشد شهر کلمات کلیدی : پاورپوینت اندازه و رشد شهر اندازه شهر تحقیق اندازه و رشد شهر مقاله اندازه و رشد شهر بررسی اندازه و رشد شهر اندازه بهينه شهر نظريه مكانهاي مركزي و سلسله مراتب شهري…

  • مدل ها و رویکردها و مولفه های توانمندسازی

    مدل ها و رویکردها و مولفه های توانمندسازی مدل ها و رویکردها و مولفه های توانمندسازی رفتن به سایت اصلی توانمند سازی مفهومی مبهم و غیر یکسان  داشته و افراد مختلف به تناسب ویژگی های خود از آن استنباط دارند…

  • دانلود تحقیق انواع درد با فرمت ورد

    دانلود تحقیق انواع درد با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی انواع درد با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد       فهرست…

  • جایگاه مصلحت در قانونگذاری

    جایگاه مصلحت در قانونگذاری جایگاه مصلحت در تقنین قوانین جایگاه مصلحت در قانونگذاری دانلود پایان نامه مصلحت حقوق كیفری در پرتو مصلحت جرم انگاری از دیدگاه اسلام دیدگاههای مختلف در خصوص تعیین مجازات دانلود پرووژه مصلحت در حقوق کیفری رفتن…

  • پاورپوینت حمل و نقل شهری ژاپن

    پاورپوینت حمل و نقل شهری ژاپن پاورپوینت حمل و نقل پاورپوینت حمل و نقل شهری پاورپوینت ژاپن پاورپوینت حمل و نقل ژاپن پاورپوینت حمل و نقل شهری در ژاپن رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت حمل و نقل شهری ژاپن…

  • دانلود پاورپوینت کتاب فیزیک پایه 1 از محمدرضا بهاری

    دانلود پاورپوینت کتاب فیزیک پایه 1 از محمدرضا بهاری پاورپوینت کتاب فیزیک پایه 1 محمدرضا بهاری پاورپوینت کتاب فیزیک پایه 1 پیام نور پاورپوینت کتاب فیزیک پایه 1 هالیدی پاورپوینت کتاب فيزيک پايه 1 هريس بنسون ترجمه بهاری رفتن به…

  • دانلود تحقیق در مورد سازگاری و انواع آن  docx

    دانلود تحقیق در مورد سازگاری و انواع آن  docx رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی سازگاری و انواع آن با فرمت docx در قالب 18 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تفکر سازنده 45 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق تفکر سازنده 45 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه تفکر سازنده مبانی نظری تفکر سازنده پیشینه تحقیق تفکر سازنده پیشینه داخلی تفکر سازنده پیشینه خارجی تفکر سازنده پیشینه پژوهش تفکر سازنده پیشینه نظری…

  • دانلود تحقیق استرس شغلی با فرمت ورد

    دانلود تحقیق استرس شغلی با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی استرس شغلی با فرمت docx در قالب 50 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد       فهرست…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بودجه ریزی عملیاتی در آموزش عالی

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق بودجه ریزی عملیاتی در آموزش عالی مبانی نظری بودجه ریزی عملیاتی در آموزش عالی دانلود مبانی نظری بودجه ریزی عملیاتی در آموزش عالی پیشینه تحقیق بودجه ریزی عملیاتی در آموزش عالی ادبیات نظری بودجه ریزی…

  • تاثیر افزایش نانو ذرات CeO2 و Ce2O3 بر عدد ستان بیودیزل در جهت کاهش مصرف سوخت

    تاثیر افزایش نانو ذرات CeO2 و Ce2O3 بر عدد ستان بیودیزل در جهت کاهش مصرف سوخت بیودیزل تبادل استری کاهش مصرف سوخت عدد ستان بیودیزل دانلود مقاله تاثیر افزایش نانو ذرات CeO2 و Ce2O3 بر عدد ستان بیودیزل در جهت…

  • پاورپوینت بررسی زنجيره ارزش

    پاورپوینت بررسی زنجيره ارزش رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بررسی زنجيره ارزش جهت رشته مدیریت در قالب 42 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش     كمترين هزينه براي اينكه عملكردها…

  • پاورپوینت تفكر و مدیریت استراتژيک

    پاورپوینت تفكر و مدیریت استراتژيک رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت تفكر و مدیریت استراتژيک جهت رشته مدیریت در قالب 50 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش         در برنامه ريزي…

  • دانلود تحقیق سود و پیش بینی سود آتی با فرمت ورد

    دانلود تحقیق سود و پیش بینی سود آتی با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی سود و پیش بینی سود آتی با فرمت docx در قالب 53 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با…

  • ارزیابی علل عدم تمایل افراد به بیمه

    ارزیابی علل عدم تمایل افراد به بیمه بیمه آتش سوزی دانلود پایان نامه بیمه دانلود پایان نامه بیمه آتش سوزی ارزیابی علل عدم تمایل افراد به بیمه آتش سوزی دلایل عدم گرایش افراد به بیمه آتش سوزی عوامل مؤثر بر…